Многие трейдеры, как начинающие, так и опытные стремятся возложить хотя бы часть своей работы на торговых советников, или роботов. Такая идея привлекает тем, что освобождается большое количество времени, которое можно … Разработать один универсальный советник, который мог бы полностью осуществлять https://boriscooper.org/, довольно не просто, хотя такие попытки периодически реализуются. Суть таких советников заключается в установке серии отложенных ордеров на продажу и покупку. При достижении стоимостью актива того или иного уровня, позиция становится активной. Согласно результатам тестирования, рассматриваемый советник может приносить довольно стабильную прибыль, хотя и не слишком большую.
Парный трейдинг, как и любая другая ТС, имеет как преимущества, так и недостатки. К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок.
Соотношение объемов торгов в рассматриваемой стратегии
Вариантом хеджирования может стать так называемый парный трейдинг – стратегия, способная избавить трейдера от рисков, связанных с колебаниями валютного рынка. В основе этой стратегии лежит феномен корреляции таких торговых инструментов как акции, индексы и валютные пары. Парный трейдинг – это вид статистического арбитража, т.е. При покупке одного актива продается второй, процесс происходит одновременно, деньги по каждой операции используются отдельно для каждой части трейдинга. Ведение обоих активов означает, что прибыль извлекается не от движения конкретной ценной бумаги, а от их спреда.
Стационарность выражается как постоянство математического ожидания спреда активов. Однако идеальной пары активов, спред которых полно соответствовал бы условию стационарности, найти не представляется возможным. Поэтому при данном типе торговли важно, чтобы либо изменения математического ожидания были несущественны, либо оно изменялось очень плавно, без скачков. При этом частые отклонения спреда от математического ожидания дают возможность совершать частые сделки. Данные отклонения должны быть достаточными, чтобы покрыть комиссию и проскальзывание.
Суть парного трейдинга
Именно об этом феномене, построении торговых стратегий и создании советников на его основе мы и поговорим в данной статье. Заметить наибольшие отклонения по спреду позволяет индикатор для парного трейдинга OverLayChart. С его помощью возможно наложение графиков друг на друга. Перед открытием сделки по определенной паре трейдер должен проанализировать спред.
Здесь можно задать размер заявки по умолчанию и то, с каким шагом менять этот размер колесиком мыши. При совершении сделки можно сразу послать тейкпрофитную заявку, на заданный профит от цены сделки. Можно задать отрицательное проскальзывание, и тогда при срабатывании спред-заявки будут посланы заявки, выполнение которых сразу не произойдет. Следить и управлять такими заявками можно на вкладке Стаканы. Под спред-стаканом находится инфо-панель, на которой отображается текущая позиция, усредненная цена этой позиции, а также доход/убыток модуля с момента последнего запуска.
OverLayChart – индикатор для парного трейдинга
Далее в каждой семье ситуация развивается по-разному. Любого рода операции на финансовых рынках, включая инвестиции в криптовалюты, несут в себе риски вплоть до полной потери вложенных средств. Любые указанные на данном сайте рекомендации и советы не могут восприниматься как руководство к действию. Используя их, вы действуете на свой страх и риск и сами несете ответственность за результаты. Такая позиция считается маркет-нейтральной, поскольку результат общей позиции будет зависеть не от абсолютного изменения цен составляющих синтетического инструмента, а от их изменений друг относительно друга. Рыночные риски в парном и баскет-трейдинге ненулевые, но значительно ниже, чем при позиционном инвестировании.
Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа. Корреляция означает, что стоимость выбранных активов движется синхронно и лишь в некоторые моменты может расходиться в противоположные стороны. Зачастую такая ситуация наблюдается у торговых инструментов, которые относятся к одному и тому же сектору экономики, влияние на которые оказывают одни и те же факторы. Работа советника запрограммирована таким образом, что для одного актива в паре (в нашем примере это AUDUSD) открываются сделки только на покупку, а для другого – только на продажу. Для того, чтобы можно было использовать в торговле и разрабатывать советник парный трейдинг форекс, нужно понимать, что это вообще такое.
Что такое парный трейдинг
За базовый актив примем нефть, которая бывает разных сортов, например, сорта Brent и сорта Light Sweet. Обе марки имеют одинаковую основу – нефть, однако различаются качеством и свойствами. https://boriscooper.org/strategiya-khedzh-fondov-parnyy-treyding/ Так, Brent считается эталонной, более качественной, поэтому ее стоимость, как правило, выше, чем цена нефти Light. Допустим, Brent стоит 50$ за баррель, Light – 45$/барр.
- Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции.
- Организацию отличают невыгодные условия торговли, прописанные в спецификации контрактов и клиентском регламенте.
- Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию.
- Подразумевает открытие сделки только по одному из активов пары.
- Одна из позиций – открытая или закрытая – в любом случае будет приносить прибыль, возможно, небольшую, но стабильную.
Теперь на график нужно нанести уровни 1-го, 2-х и 3-х стандартных отклонений в обе стороны. Слева от стаканов находится панель управляющих кнопок. Можно одновременно растянуть/сжать/прокрутить все стаканы. Также можно их отцентрировать (чтобы спред между лучшими котировками оказался в середине стакана) или установить одинаковый масштаб (за основу берется самый левый стакан). При выставлении заявки в спред-стакан, реальные заявки не посылаются в стаканы инструментов.
Как найти коррелирующие акции
Опытные игроки наверняка найдут немало интересных возможностей при использовании идей парного трейдинга в других торговых стратегиях. Того, что спрэд перестанет сходиться, могут быть самыми разными и даже невероятными, поэтому просчитать их до конца нереально. Нужно не только в полной мере осознавать все возможные риски, а и иметь четкий план действий при различных сценариях развития событий. Единственный момент, на который мы хотели бы обратить внимание – здесь нет четких уровней для входов.
Договор CALL предусматривает покупку актива в тот момент, когда согласно прогнозу участника торговли, должен произойти рост его стоимости. Следовательно, заключается договор CALL, согласно которому продающая сторона должна продать акции в определенное время по установленной цене. Стратегия парного трейдинга работает не только с акциями, но и с валютой, товарами и даже опционами. На фьючерсном рынке «мини» контракты – более мелкие контракты, которые представляют собой долю от стоимости полноразмерных позиций – позволяют торговать фьючерсами мелким инвесторам . Первый шаг в создании парного трейда – это нахождение двух акций, которые тесно коррелируют.
Коинтеграционный подход к парному трейдингу.
Но чаще с расчетами трейдеры предпочитают не возиться и просто заключают сделки с одинаковыми стоп-лоссами. Корректируется только соотношение объемов в зависимости от стоимости пункта. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило. В остальном, это действительно мощный инструмент, с помощью которого реально достигать впечатляющих результатов.
Еще одна важная особенность данной программы – это отсутствие возможности проведения технического анализа. Поэтому перед использованием советника необходимо предварительно проводить анализ рынка с помощью других инструментов. Частично автоматизированные программы проводят полный анализ ситуации на рынке и дают трейдеру сигнал в то время, когда появляется возможность для открытия позиции. Но решение о том, открывать сделку или нет, остается за самим трейдером. При этом необходимо не полагаться только на расчеты и цифры, но и посмотреть, как на одном общем графике будет выглядеть сочетание активов, составляющих пару.